学术报告

报告时间：2015年6月1日（周一）下午5:00
报告地点：复杂系统研究所 报告厅
报告题目：Statistical Inference for Nonstationary AR－ARCH／ GARCH Models
报告人：陈敏 研究员

报告摘要：In this talk，we discuss the estimation of parameters of nonstationary AR-ARCH model based on QMLE and nonstationary GARCH model based on QEMLE. The consistence and asymptotic normality were given. The simulation results illustrate that QMLE for nonstaionary AR-ARCH model and QEMLE for nonstaionary GARCH model perform very well infinite samples. Weighted Least Absolute Deviations Estimation for ARFIMA Time Series

报告人简介：陈敏，中国科学院数学与系统科学研究院研究员，全国统计应用技术标准化委员会主任，中国数学会副理事长，中国统计教育学会副会长，《数理统计与管理》主编，《应用数学学报》副主编。曾任中国科学院数学与系统科学研究院副院长。